红河学院学报

2020, v.18;No.173(01) 147-151

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

债券信用利差影响因素分析——以企业债券为例
Factors Affecting Bond Credit Spread:Case Study of Corporate Bonds

朱紫嫣;刘蕾;

摘要(Abstract):

信用风险是企业生产经营过程中面临的主要风险之一。信用利差是用来衡量该风险的重要指标。文章以2008-2017年十年间发行上市的80家企业债券为研究对象,构建多元回归模型。在剔除相关性较强的变量后发现,CPI增长率、广义货币增长率、债券剩余期限与信用利差正相关,无风险利率、Z值和主体信用评级与其负相关。研究结论和政策建议对促进中国债券市场的繁荣与发展具有一定的理论和实践意义。

关键词(KeyWords): 信用利差;影响因素;多元回归模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 巢湖学院校级人文社会科学一般基金项目(XWY-201802);; “国元证券金融实践”科学研究项目(GYJS-201911)

作者(Author): 朱紫嫣;刘蕾;

Email:

参考文献(References):

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享